ATR چیست؟
میانگین محدوده واقعی (ATR) یک شاخص تحلیل تکنیکال است که نوسانات قیمت را اندازه گیری می کند.
از آنجایی که ATR یک شاخص نوسان (volatility indicator) است، این شاخص نشان می دهد که قیمت به طور متوسط در یک بازه زمانی مشخص چقدر نوسان می کند.
آقای ولز وایلدر (Welles Wilder) ATR را در کتاب خود با عنوان «مفاهیم جدید در سیستم‌های تجاری فنی» (New Concepts in Technical Trading Systems)معرفی کرد. جالب توجه هست که ایشان در این کتاب به توضیح مفاهیم SAR، RSI و مفهوم حرکت جهت دار (ADX) نیز به صورت کامل می پردازد.
ATR چگونه کار می کند؟
زمانی که نوسانات قیمت زیاد و سریع باشد، شاخص ATR به عدد بالایی می رسد. پس هنگامی که ATR عدد بالایی داشته باشد می توان متوجه شد که قیمت دارای نوسان بالایی هست.
هنگامی که عدد ATR مقادیر پایین را نمایش بدهد به معنی این هست که حرکت قیمت در حالت “تغییرات قیمتی کم” قرار دارد و به عبارتی قیمت در حالت Side way و یا در حالت consolidation قرار دارد که این موقعیت ها برای معامله مناسب نمی باشد یا خطای تحلیل بالاتر هست.
میانگین محدوده واقعی (ATR) را می توان به روش زیر تفسیر کرد:
هر چه مقدار اندیکاتور بیشتر باشد، احتمال تغییر روند بیشتر است.
هرچه مقدار اندیکاتور کمتر باشد، حرکت روند ضعیف تر است.
این اندیکاتور نشانه ای از روند قیمت ارائه نمی دهد، فقط میزان نوسان قیمت را نشان می دهد.
ATR چگونه محسابه می شود؟
سه محاسبه وجود دارد که باید انجام و سپس با یکدیگر مقایسه شوند.
محدوده واقعی (TR) بزرگترین محدوده زیر است:
بالای قیمت فعلی منهای (-) پایین قیمت فعلی
مقدار مطلق (abs) بالای قیمت فعلی منهای (-) دوره قبلی بسته شده.
مقدار مطلق (abs) پایین قیمت فعلی منهای (-) دوره قبلی بسته شده.
محدوده واقعی = حداکثر [(بالا – کم)، abs (بالا – بسته قبلی)، abs (کم – بسته قبلی)
The Current Period High minus (-) Current Period Low
The Absolute Value (abs) of the Current Period High minus (-) The Previous Period Close
The Absolute Value (abs) of the Current Period Low minus (-) The Previous Period Close
در محاسبات از تابع قدر مطلق استفاده می شود زیرا ATR جهت قیمت را اندازه گیری نمی کند، فقط نوسانات را اندازه گیری می کند. بنابراین نباید اعداد منفی وجود داشته باشد و افزایش یا کاهش قیمت مهم نیست بلکه تغییرات مهم هستند و اندازه گیری می شوند.
حالا که که محدوده واقعی (TR) را دارید، میانگین محدوده واقعی (ATR) را می توان ترسیم کرد.
به عبارتی دیگر ATR به عنوان میانگین متحرک محدوده واقعی (TR) نظر گرفته می شود.
متغییر دوره برای محاسبه
دوره: (14): تعداد دوره های استفاده شده در محاسبه محدوده هستند. به طور مثال اگر چارت شما بر روی کندل های یکساعته H1 تنظیم شده باشد، نقطه نشان دهنده ATR نماینده ی هر ساعت است.
وایلدر از دوره 7 استفاده کرد. سایر دوره های رایج مورد استفاده 14 و 20 هستند.
تفسیر
ولز وایلدر میانگین محدوده واقعی (ATR) را برای ایجاد ابزاری برای اندازه گیری نوسانات توسعه داد.
وایلدر با استفاده از نمودارهای روزانه، محدوده واقعی را به عنوان بزرگترین برای دوره های زیر تعریف کرد:
فاصله از بیشترین کندل امروز تا پایین ترین کندل امروز.
فاصله از کندل بسته شده ی دیروز تا بیشترین کندل امروز.
فاصله از کندل بسته شده ی دیروز تا پایین ترین کندل امروز.
شاخص ATR دوره های نوسان بالا و پایین را در یک بازار مشخص می کند. بازارهایی با نوسان زیاد در قیمت پتانسیل ریسک/پاداش بیشتری را ارائه می‌دهند، زیرا قیمت‌ها در مدت کوتاهی افزایش و کاهش می‌یابند و به معامله‌گر فرصت‌های بیشتری برای خرید یا فروش می‌دهد.
هنگامی که یک بازار به طور فزاینده ای نوسان می کند، مقدار شاخص ATR افزایش می یابد و در مقابل در طول دوره‌های با نوسان کم در قیمت، مقدار شاخص ATR کاهش می‌یابد.